| 일반논문 |
2022-12-01 |
Analysis of Changes in the Soundness of Korean Stocks after Capital Market Opening: Focusing on Role and Identification of Long-term Equilibrium Variables |
| 일반논문 |
2021-12-31 |
공적분 VAR 모형을 이용한 우리나라 명목변수의 장기중립성 검정 |
| 일반논문 |
2021-12-01 |
Long-term prediction of the United States’ recession through trend decomposition of interest rate term Spread |
| 일반논문 |
2020-09-30 |
이자율 기간스프레드의 통화정책 및 리스크 프리미엄 추세 분해를 통한 우리나라 경기침체의 장기 예측 |
| 일반논문 |
2019-12-31 |
통화론적 모형 하에서도 非 통화론적 충격은 원․달러 환율의 장기기대에 영향을 미치는가? |
| 일반논문 |
2018-12-31 |
통화정책을 통한 주택 및 전세가격의 동시 안정은 달성 가능한 목표인가? |
| 일반논문 |
2018-10-19 |
Optimal Foreign Exchange Risk Hedging: Closed Form Solutions Maximizing Leontief Utility Function |
| 일반논문 |
2018-01-01 |
Does monetary policy affect the long-run expectations of non-stationary real interest rates? |
| 일반논문 |
2016-06-30 |
Dynamic Analyses Using VAR Model with Mixed Frequency Data through Observable Representation |
| 일반논문 |
2016-03-31 |
실질이자율 비정상 추세의 검정, 추정 및 동태분석 |
| 일반논문 |
2015-12-01 |
자산가격 내의 버블추세 간 전이분석 |
| 일반논문 |
2015-09-01 |
비물가 요인은 원․달러 환율에 대한구매력 평가 불균형의 느린 조정을설명할 수 있는가? |
| 일반논문 |
2014-12-01 |
원달러 환율은 펀더멘탈과무관한 추세를 가지는가? |
| 일반논문 |
2014-06-01 |
Inference for Stochastic Bubble Trend in Stock Price Under the Error Correction Model |
| 일반논문 |
2013-12-01 |
한국 주택가격 변동은 펀더멘탈에 의해 주도되고 있는가? |
| 일반논문 |
2013-06-30 |
A Test for Trading Time Hypothesis on Weekends under Time Varying Autoregression with Heteroskedasticity |
| 일반논문 |
2013-06-01 |
외환시장 개입 효율성의 딜레마: 개입은 위기 시에 효율적인가? 경제펀더멘탈 변화에 따른 외환시장 개입효과의 국제비교: 정보비대칭성과 루카스 비판을 중심으로 |
| 일반논문 |
2013-05-01 |
우리나라 주가에는 펀더멘털과 무관한 비정상 추세가 존재하는가?: 공적분 및 베버리지-넬슨 분해 접근 |
| 일반논문 |
2013-02-26 |
Optimal Foreign Exchange Risk Hedging: A Mean Variance Portfolio Approach |
| 일반논문 |
2012-09-01 |
우리나라 주택시장의 매매.전세 가격변동 거시결정요인의 동태분석 |
| 일반논문 |
2012-08-30 |
Dynamic Analysis of Trade Balance and Real Exchange Rate: A Stationary VAR Form of Error Correction Model Approach |
| 일반논문 |
2012-05-01 |
Stationary Vector Autoregressive Representation of Error Correction Models |
| 일반논문 |
2011-12-01 |
글로벌 금융위기 이후 거시경제 불균형의 韓 美 간 전이 효과 분석 물가 환율을 중심으로 |
| 일반논문 |
2011-07-01 |
An asymptotic variance inequality for instrumental variable estimators signaling proportional bias increases |
| 학술발표 |
2011-06-11 |
An International Test for Reversal in the Signaling Effect of Foreign Exchange Market Intervention Considering the Threshold of Economic Fundamentals: Information Asymmetry and the Lucas Critique |
| 학술상수상 |
2011-06-10 |
한국금융학회 우수논문상 수상 |
| 일반논문 |
2011-03-01 |
한미간 주가의 非 펀더멘탈 부문 간 동조화 여부 검정 |
| 일반논문 |
2011-03-01 |
우리나라 자산가격 변동의 기준점 효과 및 전망이론적 해석 가능성 검정 |
| 일반논문 |
2011-02-28 |
부동산 가격 불균형의 동태적 결정요인: 외환위기 전후 무엇이 달라졌는가? |
| 학술발표 |
2011-02-11 |
Inference for Stochastic Bubble Trend in Stock Price under Error Correction Model |
| 일반논문 |
2010-12-27 |
자본 유출입과 환율안정: 환율 변동성의 역할에 대한 전망이론적 해석과 검정 |
| 학술상수상 |
2010-11-02 |
한국증권학회 우수논문상 수상 |
| 학술발표 |
2010-06-12 |
Vector Autoregressive Representation of the Error Correction Model: Linking Engle-Granger to Sims |
| 일반논문 |
2010-06-01 |
경제펀더멘탈 변화에 따른 외환시장 개입 효과의 굴절여부 검정 : 정보 비대칭성과 루카스 비판을 중심으로 |
| 일반논문 |
2010-06-01 |
무위험 금리평형의 불균형: 금리, 환율 개별 충격의 동태효과 분석 |
| 일반논문 |
2010-03-31 |
혼합주기자료 VAR모형을 이용한 통화정책의 월별 동태효과 분석 |
| 학술발표 |
2010-02-20 |
Does Weekend Not Matter in Financial Time Series Model? A Specification Test for Trading Time Hypothesis. |
| 학술상수상 |
2010-02-10 |
한국금융학회 우수논문상 수상 (2010 경제학 공동학술대회) |
| 학술발표 |
2009-12-05 |
Dynamics of Asset returns Considering Investors' Asymmetric Risk Preferences: Evidences from Korean Asset Markets. |
| 일반논문 |
2009-11-30 |
환율과 무역수지 불균형의 동태적 상호 인과성 분석 |
| 일반논문 |
2009-06-01 |
글로벌 구조 VAR 모형을 이용한 해외충격의 파급효과 분석 |
| 일반논문 |
2009-06-01 |
글로벌 동시 충격에 대한 주가 예측반응의 국제 비교 |
| 일반논문 |
2009-03-01 |
근사 글로벌 경제 구조하에서의 달러화 환율 불균형 오차 조정과정 분석 |
